SERII DE TIMP iN ECONOMIE: TEORIE SI APLICATII

Analiza si prognoza seriilor de timp acopera o gama larga de domenii de aplicabilitate, de la stiintele sociale pana la stiintele naturii, stiintele pamantului si alte domenii de interes. Desi metodele se aplica pe date variate, lucrarea se rezuma la aplicatii pe date economice utile studentilor in stiintele economice, dar si cercetatorilor, cadrelor didactice si practicienilor. Lucrarea este structurata pe 12 capitole, care imbina cadrul teoretic cu numeroase aplicatii, abordand urmatoarele teme: definirea seriilor de timp, modelarea trendului prin functii elementare si medii mobile, estimarea componentei sezoniere, metode de netezire exponentiala, procese aleatorii, functia de autocorelatie si functia de autocorelatie partiala, teste pentru verificarea stationaritatii seriilor de timp, modele autoregresive integrate de medie mobila, procedura Box-Jenkins, modele SARIMA, modele vectorial-autoregresive, cointegrarea si regresia aparenta falsa), modele vectoriale de corectie a erorilor, modele autoregresive cu lag distribuit, cauzalitatea in sens Granger, testul de cauzalitate Toda-Yamamoto, modele cu ecuatii simultane. continuă pe Editura Universităţii Bucureşti